Caused%20the%20error s %3C asearchc Body%3E%3C ж Caused%20the%20error s %3C asearchc Body%3E%3C ж
| ОТНОСИТЕЛ. ИЗМЕНЧИВОСТ. | |
| Потери 25% или больше: | 18.5% |
| Потери 50% или больше: | 2.02% |
| Потери 75% или больше: | 0.02% |
| Таблица Потерь | ||||
| Глубина | Начало | Конец | ||
| Время (Мес.) | Возврат (Мес.) | |||
| 29.40% | 13 | 1 | Oct 01 | Nov 02 |
| 25.04% | 6 | 6 | May 03 | Nov 03 |
| 24.87% | 23 | 2 | Nov 05 | Oct 07 |
| 21.55% | 9 | 1 | Jul 99 | Apr 00 |
| 17.37% | 3 | 4 | Jan 98 | Apr 98 |
| 15.79% | 1 | 4 | Dec 02 | Jan 03 |
| 15.76% | 1 | 7 | Nov 96 | Dec 96 |
| REWARD/RISK RATIOS | ||
| 3- Года | Общ.среднее | |
| Индекс Шарпе: | 0.82 | 0.64 |
| Индекс Стерлинга: | 1.32 | 1.32 |
| Индекс Барклей: | 1.65 | 0.46 |
| Индекс Продукт.: | 0.92 | 0.73 |
| КОМПОЗИЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ | |||
| Валюта: | YES | Энергия: | YES |
| Акции: | N/A | Зерно: | YES |
| Процентные | YES | Мясо: | YES |
| Ставки: | YES | Драг. Металлы: | YES |
| Цвет. Металлы: | YES | Фонд. Индексы: | N/A |
| Троп. продукты: | N/A | VIX: | N/A |
| Другое: | N/A |
| КОРРЕЛЯЦИЯ – СООТН. | |||
| Барклей СТА Индекс: | 0.50 | S&P 500 | 0.02 |
| Бонды США: | 0.30 | EAFE | 0.01 |
| Бонды Мира: | 0.26 |
| ВРЕМЕННОЕ ОКНО | |||
| Время (Mec.) | Лучшее | Худшее | Среднее |
| 1 | 74.44% | −15.79% | 2.87% |
| 3 | 190.94% | −22.02% | 8.67% |
| 6 | 182.58% | −25.04% | 17.85% |
| 9 | 176.71% | −21.55% | 27.13% |
| 12 | 224.03% | −26.43% | 35.03% |
| 18 | 298.49% | −22.82% | 50.48% |
| 24 | 391.44% | −24.32% | 63.14% |
| V A M I vs B A R C L A Y vs S&P 500 |
| RETURNS FOR PRECEDING 12-MO. PERIODS |
| DISTRIBUTION OF MONTHLY RETURNS |
| UP CAPTURE VS S&P 500 |
| DOWN CAPTURE VS S&P 500 |
| Monthly Performance | |||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | YTD | |
| 2009 | 1.11 | −2.90 | −0.57 | −2.38% | |||||||||
| 2008 | 8.02 | 12.54 | 12.05 | −3.46 | −0.71 | −2.37 | −1.19 | 30.08 | 4.26 | −0.26 | 4.02 | 1.51 | 79.90% |
| 2007 | 1.52 | 1.18 | −0.66 | −2.12 | −0.76 | −1.52 | −0.59 | −0.28 | 13.75 | −12.34 | 17.95 | 19.09 | 35.53% |
| 2006 | −1.92 | −0.97 | −7.09 | 2.67 | 0.36 | −2.81 | −1.59 | −1.09 | −8.95 | −2.86 | 17.35 | −13.08 | −20.64% |
| 2005 | −5.17 | 0.66 | −1.56 | 4.17 | 21.05 | 4.15 | 1.23 | 0.29 | −0.88 | −0.28 | 1.62 | −1.88 | 23.48% |
| 2004 | −9.30 | 20.51 | 2.42 | 1.14 | 6.74 | −7.65 | −0.93 | 2.36 | −3.02 | 0.61 | 2.67 | 1.33 | 14.89% |